Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

Projektowanie portfela akcji oraz ocena jego jakości inwestycyjnej

Treść kursu

Wybierasz jakiego rodzaju portfel będzie konstruowany podczas kursu. Do wyboru masz jeden rodzaj portfela spośród:

  1. portfel efektywny (klasyczny)
  2. portfel z budżetowanym ryzykiem
  3. portfel statystyczno-czynnikowy
  4. portfel częściowo replikujący benchmark (ETF)

Wskazanie zestawu akcji potrzebnych do konstrukcji jakiegokolwiek z portfeli oraz dostarczenie odpowiednich danych transakcyjnych jest dokonywane przeze mnie.

Etapy kursu

Konstrukcja portfela akcji oraz ocena jakości jego konstrukcji realizowana jest według następującego harmonogramu.

1) Estymacja (modelowanie) przyszłych stóp zwrotu składników portfela oraz macierzy kowariancji tych składników.

2) Opis problemu inwestycji portfelowej (m.in. sposób finansowania, rodzaje pozycji) oraz optymalizacyjne rozwiązanie sformułowanego problemu – podanie składu portfela.

3) Analiza wyniku inwestycyjnego portfela – pomiar i atrybucja wyniku z wykorzystaniem różnych metod.

dr Krzysztof Ozimek

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów

Cechy kursu jednodniowego

9.00  – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00

Adresaci kursu

Studenci

Studenci na kierunkach finansowo-analitycznych, wiążących swoją przyszłość z zawodowym zarządzaniem inwestycjami na rynkach finansowych

Certyfikanci

Zamierzający uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący dokładniej poznać lub mocniej utrwalić sobie określone koncepcje i mechanizmy inwestycyjne

Inwestorzy

Początkujący i trochę bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni oraz specjaliści inwestycyjni, którzy chcą budować, urozmaicać lub ulepszać swój warsztat.

Zobacz inne moje kursy