Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym
Projektowanie portfela akcji oraz ocena jego jakości inwestycyjnej
- Podstawowym celem kursu jest wykształcenie u Ciebie umiejętności konstrukcji portfela akcji dopasowanego do określonych celów inwestycyjnych. Intencją budowy portfela jest stymulowanie do komponowania coraz lepszych portfeli, a nie uzyskanie ostatecznego narzędzia inwestycyjnego.
- Celami towarzyszącymi jest nauczenie Ciebie: przygotowywania danych (informacji) wejściowych, potrzebnych do skonstruowania portfela, metodycznego wyznaczania struktury portfela oraz opisu wyniku inwestycyjnego otrzymanego z portfela.
Treść kursu
Wybierasz jakiego rodzaju portfel będzie konstruowany podczas kursu. Do wyboru masz jeden rodzaj portfela spośród:
- portfel efektywny (klasyczny)
- portfel z budżetowanym ryzykiem
- portfel statystyczno-czynnikowy
- portfel częściowo replikujący benchmark (ETF)
Wskazanie zestawu akcji potrzebnych do konstrukcji jakiegokolwiek z portfeli oraz dostarczenie odpowiednich danych transakcyjnych jest dokonywane przeze mnie.
Etapy kursu
Konstrukcja portfela akcji oraz ocena jakości jego konstrukcji realizowana jest według następującego harmonogramu.
1) Estymacja (modelowanie) przyszłych stóp zwrotu składników portfela oraz macierzy kowariancji tych składników.
2) Opis problemu inwestycji portfelowej (m.in. sposób finansowania, rodzaje pozycji) oraz optymalizacyjne rozwiązanie sformułowanego problemu – podanie składu portfela.
3) Analiza wyniku inwestycyjnego portfela – pomiar i atrybucja wyniku z wykorzystaniem różnych metod.
dr Krzysztof Ozimek
Edukator finansów
Cechy kursu jednodniowego
- Termin: do ustalenia
- Harmonogram:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00
- 6h realnego czasu zajęć
- Cena: 2400 zł
- Indywidualnie i warsztatowo
- Online (w czasie rzeczywistym)
- Prezentacje udostępnione w pliku PDF
- Dostęp do nagrania przez 3 miesiące
- Narzędzie obliczeniowe: Excel albo R
- Certyfikat ukończenia
Adresaci kursu
Studenci
Studenci na kierunkach finansowo-analitycznych, wiążących swoją przyszłość z zawodowym zarządzaniem inwestycjami na rynkach finansowych
Certyfikanci
Zamierzający uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący dokładniej poznać lub mocniej utrwalić sobie określone koncepcje i mechanizmy inwestycyjne
Inwestorzy
Początkujący i trochę bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni oraz specjaliści inwestycyjni, którzy chcą budować, urozmaicać lub ulepszać swój warsztat.
