Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym
Wycena giełdowych instrumentów pochodnych i projektowanie spekulacyjnej strategii arbitrażowej opartej na wycenie
- Pierwszym celem jest rzetelne zapoznanie Cię z modelem wyceny konkretnego instrumentu pochodnego oraz przeprowadzenie jego wyceny z wykorzystaniem tego modelu.
- Drugim celem jest zaprojektowanie strategii arbitrażowej. Skonstruujemy wstępny egzemplarz, zalążek systemu arbitrażowego bazującego na wycenie. Zapewne nie otrzymamy podczas kursu definitywnie finalnej i idealnej strategii arbitrażowo-spekulacyjnej.
Treść kursu
Masz możliwość wyboru jednego ze wskazanych typów instrumentów pochodnych (PRIIP-ów GPW), z której konkretny instrument będzie podstawą opracowywanej podczas kursu strategii arbitrażowej. Do wyboru są następujące typy:
- kontrakt na akcję
- kontrakt na indeks
- kontrakt na kurs walutowy
- opcja na indeks
Konkretny instrument (posiadający swój opis w STANDARDACH, WARUNKACH OBROTU oraz KID), należący do wybranego przez Ciebie typu instrumentu, dobierany jest przez mnie.
Etapy kursu
Wycena oraz obmyślenie strategii arbitrażowo-spekulacyjnej wykorzystującej wycenę przeprowadzane są kolejno w poniższych krokach.
-
Objaśnienie mechaniki funkcjonowania wybranego instrumentu pochodnego oraz identyfikacja (z wykorzystaniem STANDARDÓW, WARUNKÓW OBROTU oraz KID) przepływów pieniężnych (deterministycznych i stochastycznych) generowanych przez ten instrument.
-
Precyzyjny opis modelu wyceny wybranego instrumentu pochodnego a także przeprowadzenie oraz walidacja wyceny.
-
Zaprojektowanie strategii arbitrażowej bazującej na wycenie (identyfikacja momentu otworzenia pozycji spekulacyjnej i jej zamknięcia) oraz sprawdzenie jej jakości spekulacyjnej za pomocą analizy rozkładu zysków i strat oraz innych wskaźników charakteryzujących strategie spekulacyjne.
dr Krzysztof Ozimek
Edukator finansów
Cechy kursu jednodniowego
- Termin: do ustalenia
- Harmonogram:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00
- 6h realnego czasu zajęć
- Cena: 2100 zł
- Indywidualnie i warsztatowo
- Online (w czasie rzeczywistym)
- Prezentacje udostępnione w pliku PDF
- Dostęp do nagrania przez 3 miesiące
- Narzędzie obliczeniowe: Excel albo R
- Certyfikat ukończenia
Adresaci kursu
Studenci
Studenci na kierunkach finansowo-analitycznych, wiążących swoją przyszłość z zawodowym zarządzaniem inwestycjami na rynkach finansowych
Certyfikanci
Zamierzający uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący dokładniej poznać lub mocniej utrwalić sobie określone koncepcje i mechanizmy inwestycyjne
Inwestorzy
Początkujący i trochę bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni oraz specjaliści inwestycyjni, którzy chcą budować, urozmaicać lub ulepszać swój warsztat.
