Indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym
Wyznaczenie profilu ryzyko-zysk dla bankowego instrumentu pochodnego
- Podstawowym celem kursu jest rozwijanie Twojej sprawności pomiaru racjonalności wykorzystywania bankowych instrumentów pochodnych (instrumentów pochodnych z rynku OTC) jako narzędzi inwestycyjnych (spekulacyjnych).
- Sfinalizowanie celów dopełniających ma pozwolić Ci formować, urozmaicać lub uzupełniać przybornik analityki finansowej w obrębie narzędzi modelowania stochastycznego.
Treść kursu
Treść kursu jest fragmentarycznie determinowana przez Ciebie. Wybierasz jeden z czterech typów instrumentów pochodnych (PRIIP-ów OTC), którego reprezentatywny instrument będzie podczas kursu podlegać ewaluacji inwestycyjnej. Do wyboru masz:
- lokata strukturyzowana
- opcja
- kontrakt terminowy
- swap
Konkretny instrument (posiadający swój opis w dokumencie KID), należący do wskazanego typu, wybierany jest przeze mnie.
Etapy kursu
Wyznaczenie profilu ryzyko-zysk określonego instrumentu pochodnego wymaga sekwencji następujących działań.
- Dokładne rozpoznanie (z dokumentu KID) charakterystyki przepływów pieniężnych (deterministycznych i stochastycznych) aktywowanych przez wybrany instrument pochodny.
- Kalibracja odpowiedniego modelu stochastycznego dla instrumentu bazowego (np. cen aktywów, stóp procentowych) wbudowanego w analizowany instrument pochodny.
- Wyznaczenie rozkładu zysku na koniec horyzontu inwestycyjnego poprzez symulację Monte Carlo ze skalibrowanego modelu oraz pomiar ryzyka inwestycyjnego z uzyskanego rozkładu.
dr Krzysztof Ozimek
Edukator finansów
Cechy kursu jednodniowego
- Termin: do ustalenia
- Harmonogram:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
15.30 – 17.00
- 6h realnego czasu zajęć
- Cena: 2100 zł
- Indywidualnie i warsztatowo
- Online (w czasie rzeczywistym)
- Prezentacje udostępnione w pliku PDF
- Dostęp do nagrania przez 3 miesiące
- Narzędzie obliczeniowe: Excel albo R
- Certyfikat ukończenia
Adresaci kursu
Studenci
Studenci na kierunkach finansowo-analitycznych, wiążących swoją przyszłość z zawodowym zarządzaniem inwestycjami na rynkach finansowych
Certyfikanci
Zamierzający uzyskać certyfikat np.: Doradcy Inwestycyjnego, CFA, CIIA, chcący dokładniej poznać lub mocniej utrwalić sobie określone koncepcje i mechanizmy inwestycyjne
Inwestorzy
Początkujący i trochę bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni oraz specjaliści inwestycyjni, którzy chcą budować, urozmaicać lub ulepszać swój warsztat.
